تحلیل سری های زمانی میانگین متحرک اتورگرسیو با مقادیر صحیح با استفاده از روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی

thesis
abstract

همان طور که می دانیم سری های زمانی با مقادیر صحیح در موارد بسیاری، اغلب به عنوان تعداد پیشامدها رخ می دهند. سری های زمانی استاندارد از قبیل سری های میانگین متحرک اتورگرسیو استاندارد با خطای گوسی، فرض می کند که داده های سری، مقادیری حقیقی باشند. در نتیجه این مدل های استاندارد برای مدل بندی سری های زمانی با مقادیر صحیح نامناسب بنظر می رسند. بالاخص زمانیکه فراوانی داده ها کم باشد. در دو دهه اخیر تلاش های زیادی برای مدل بندی و توسعه سری های زمانی با مقادیر صحیح صورت گرفته است. این تلاش ها منجر به ساخت سری های میانگین متحرک اتورگرسیو با مقادیر صحیح (inarma) شده است. در این پایان نامه کارهای صورت گرفته در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اکثر کارهای صورت گرفته در این زمینه محدود به مدل های اتورگرسیو با مقادیر صحیح مرتبه اول و دوم بوده است. روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی (mcmc) یک ابزار مفید در بسیاری از شاخه های آماری می باشد. در این پایان نامه، الگوریتم mcmc کارآمدی را برای کلاس وسیعی از سری های inarma، با مرتبه های معلوم ارائه می-کنیم. در ادامه، کارهای صورت گرفته در مسئله انتخاب مرتبه مدل برای سری های inarma با مرتبه های نامعلوم مورد بررسی قرار گرفته و یک الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی جهشی برگشت پذیر (rjmcmc) برای تعیین مرتبه چنین مدل هایی شرح داده خواهد شد.

similar resources

آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل‌های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(ARMA) به منظور مدل‌سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS می‌باشد. موقعیت‌های روزانه ایستگاه دائمی </stron...

full text

آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی gps با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(arma) به منظور مدل سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی gps می باشد. موقعیت های روزانه ایستگاه دائمی llas در منطقه کالیفرنیای جنوبی از شبکه scign با پوشش زمانی هفت سال از ژانویه 2000 تا دسامبر 2006 جهت ایجاد سری زمانی موقعیت و آنالیز آن انتخاب گردیده است. براساس سری زمانی موقعیت روزانه و استفاده از روش کمترین مربعات وز...

full text

شبیه سازی فرابند های نقطه ای با استفاده از نظریه مونت کارلوی زنجیر مارکوفی

با استفاده از روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی (mcmc)،فرایند نقطه ای شبیه سازی می کنیم که توزیع آن همان توزیع هدف ما باشد و برای مدل هایی که بدست آوردن براورد ماکسیمم درست نمایی آنها به روش کلاسیک امکان پذیر نیست روش mcmc را به کار برده و برورد آنهارا بدست می آوریم

15 صفحه اول

براورد بیزی مدل های nig از طریق روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی

براورد بیزی مدل های nig از طریق روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی از طریق روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی صورت می گیرد

بهبود الگوریتم ساختاری مونت کارلوی زنجیر مارکوف در مدل های چند سطحی با متغیر پاسخ نرمال

مدل های چند سطحی در علوم کاربردی شامل علوم اجتماعی، جامعه شناسی، پزشکی و اقتصاد برای تحلیل داده های همبسته مورد استفاده قرار می گیرند. روش های متفاوتی برای برآورد این مدل ها با متغیر پاسخ نرمال وجود دارند. در این مقاله برای به کارگیری روش بیزی از تعمیم الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوف استفاده می شود که قالبی ساده داشته و باعث حذف همبستگی بین نمونه های شبیه سازی برای پارامترهای ثابت وخطای منتسب...

full text

تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب‌شیر با کاربرد الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک فصلی (SARIMA)

دشت عجب‌شیر ازجمله مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی است که بیش از نصف نیاز آبی محصولات مختلف زراعی و باغی در این دشت، از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. برداشت مداوم و بی‌رویه از آب زیرزمینی موجب افت بیش از 5/5 متر از سطح آب از سال 1363 تاکنون گردیده است. بنابراین بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع آب زیرزمینی در این دشت یک‌ ضرورت مدیریتی است که آن‌هم مستلزم الگوبندی کمی مصرف و پیش‌بینی ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023